美国期货交易所合约规格
　　　　　　　　　　 （ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权
──────┼───────────────┼─────────────
　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot期货合约交易单位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波动限制　│结算价各10美分（每张合约500美 │易日结算权利金各10美分（每
　　　　　　│元），现货月份无限制。　　　　│张合约500美元）。
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数
　合约月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9
　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
　　　　　　│），到期合约最后交易日交易截止│
　　　　　　│时间为当日中午。　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。
　交割等级　│以2号黄玉米为准，替代品种价格 │
　　　　　　│差距由交易所规定。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权
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　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot大豆期货合约交易单
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波动限制　│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（
　　　　　　│分），现货月份无限制　　　　　│每张合约1500美分）。
　合约月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8
　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
　　　　　　│），到期合约之最后交易日交易截│
　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　交割等级　│以no.2黄大豆为准，替代品种价格│
　　　　　　│差距由交易所规定。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权
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　交易单位　│100吨（200,000磅）　　　　　　│一个cbot豆粕期货合约单位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合约5美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
　波动限制　│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张
　　　　　　│现货月份无限制。　　　　　　　│合约1000美分）。
　合约月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9
　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
　　　　　　│），到期合约的最后交易日交易截│
　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　交割等级　│蛋白质含量不低于44%，具体规格 │
　　　　　　│见cbot条例。　　　　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权
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　交易单位　│600,000磅　　　　　　　　　　 │一个cbot豆油期货合约单位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美元) │每磅0.00005美元（每张合约3
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
　波动限制　│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合
　　　　　　│现货月份无限制。　　　　　　　│约600美元）。
　合约月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12
　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
　　　　　　│），到期合约的最后交易日交易截│
　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　交割等级　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│
　　　　　　│cbot条例。　　　　　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权
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　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot小麦期货合约交易单
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波动限制　│结算价各20美分（每张合约1,000 │易日结算权利金各20美分（每
　　　　　　│美元），现货月份无限制。　　　│张合约1000美元）。
　合约月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5
　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
　　　　　　│），到期合约最后交易日交易截止│
　　　　　　│时间为当日中午。　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。
　交割等级　│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│
　　　　　　│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│
　　　　　　│品种价格差距由交易所规定。　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000金衡盎司
　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
　　　交易时间　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　　　　　　　　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
　　　　　　　　　　
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　　交割等级　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
　　　　　　　　　　│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
　　　交割方式　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收
　　　　　　　　　　│据）交割。
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约
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　　　交易单位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）
　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
　　　　　　　　　　│约1,607.50美元）
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易时间　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　　交割等级　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
　　　　　　　　　　│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
　　　交割方式　　　│同5,000盎司白银期货。
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　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约
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　　　交易单位　　　│100金衡盎司
　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
　　　　　　　　　　│约5000美元）
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易时间　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
　　　　　　　　　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
　　　　　　　　　　│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　　交割等级　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
　　　　　　　　　　│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
　　　交割方式　　　│同1公斤黄金期货
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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　　　交易单位　　　│1000金衡盎司
　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
　　　　　　　　　　│约1,000美元）
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易时间　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　　交割等级　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
　　　　　　　　　　│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
　　　　　　　　　　│差度不得超过12％。
　　　交割方式　　　│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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　　　交易单位　　　│一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）
　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
　　　　　　　　　　│张合约1,000美元）
　　　敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　　　　│的整倍数
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易时间　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
　　　　　　　　　　│一个星期五。
　　　交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　 ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）
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　　　交易单位　　　│用250美元乘以mmi，例如：当mmi为472.00点时，其期货
　　　　　　　　　　│合约值为：118,000美元（250美元×472.00）
　　最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
　　　　　　　　　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*
　　　合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
　　　　　　　　　　│个月份。
　　　交易时间　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │交割月的第三个星期五
　　　交割方式　　　│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
　　　　　　　　　　│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
　　　　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
　　　　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
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　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　 │一个列明交割月份和利率的cbot
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位
　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│
　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│
　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│
　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │
　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.625美元或
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│
　　　　　　│（可扩大至4·1/2点）　　　　│
　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　 │连续4个月份
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥时间）
　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│
　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。
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　　　　　　　　　ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
──────┬──────────────┬──────────────
　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
　　　　　　│“市政公债指数”。90-00价格 │cbot市政公债券指数期货合约单
　　　　　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。
　　　　　　│。　　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（XX美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
　波动限制　│格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点（每张合约3,000
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）
　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│
　　　　　　│日以现金结算。最后交易日结算│
　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│
　　　　　　│政公债指数价值。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。
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　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000,00
0美元
　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
　　　　　　　　　　│点41.67美元）
　　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
　　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。
　　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │交割月的最后一个营业日。
　　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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　　　　　　ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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　　　交易单位　　　│100,000美元面值t-bond。
　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
　　　　　　　　　　│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
　　　　　　　　　　│美元）（可扩大至4·1/2点）
　　　合约月份　　　│3、6、9、12月
　　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
　　　交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
　　　　　　　　　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
　　　　　　　　　　│不少于4年零3个月的t-note最好。
　　　交割方式　　　│联储电子过户簿记系统。
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　　　　ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│100,000美元面值t-note　　　 │一个100,000美元t-note期货合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │按每张t-note期货合约当时价格
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每张合约不高于或低于上一交易
　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合约3,000美元）
　合约月份　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期货
　交易时间　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期货
　　　　　　│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
　　　　　　│间：星期日至星期四：下午5:00│
　　　　　　│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
　　　　　　│（中间夏时制时间）　　　　　│
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
　　　　　　│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。其交易中止
　产割等级　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
　　　　　　│为6·1/2年，但不超过XX年，8%│一通知日往回数至少5个工作日
　　　　　　│标准利率的t-note。　　　　　│前的第一个星期五中午，例如，
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥时间）
　交割方式　│联储电子过户簿记系统　　　　│
──────┴──────────────┴──────────────
　　　　　　ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ）　　　　
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│100,000美元面值t-bond　　　 │一个100,000美元面值的cbot
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每张t-bond期货合约当时价格
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│2点（XX美元）的整倍数计算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期货合约价
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│格为86-00，其期权敲定价格可
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│能为80、82、84、86、88、90、
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。
每日价格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│
　合约月份　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
　交易时间　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
最后交易日 │同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期货合约
　交割等级　│如果为不可提前赎回的t-bond，│
　　　　　　│其到期日从交割月第一个工作日│
　　　　　　│算起必须为至少15年以上，如为│
　　　　　　│可提前赎回的t-bond，则不一定│
　　　　　　│为15年以上，利率为8%的标准利│
　　　　　　│率。　　　　　　　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同XX年期t-note期权合约
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　交割方式　│同XX年期t-note　　　　　　　│
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　　　　　　　　 芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期货合约
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　　　交易单位　　　│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
　　　　　　　　　　│易日的结算价格
　　　合约月份　　　│2、4、6、8、10、12
　　　交易时间　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易
　　　　　　　　　　│截止时间为当日中午。
　　 最后交易日　　 │每一合约月份的20日（有时有例外）
　　　交割日　　　　│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不
　　　　　　　　　　│日假日或假日之前一天）
　　交割单据到期日　│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）
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　　　　　　　　 芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
　　　　　　　　　　│看跌期权
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交
　　　　　　　　　　│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每
　　　　　　　　　　│张合约3.75美元）。
　　　敲定价格　　　│按美分／磅列明。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│2、4、6、7、8、10、12
　　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以
　　　 交割日　　　 │上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前
　　　　　　　　　　│推至距该星期五最近的一个工作日。
　　　 履约日　　　 │有期权交易的任何一个工作日
　　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　 芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的
　　　　　　　　　　│结算价格。
　　　合约月份　　　│2、3、5、7、8、
　　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交
　　　　　　　　　　│易日交易截止时间为当日中午。
　　 最后交易日　　 │距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
　　　交割日期　　　│合约月份内任何一个工作日。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　 芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻
　　　　　　　　　　│五花猪肉看跌期权
　　最小变动价位　　│同生猪期权合约
　　　敲定价格　　　│同生猪期权合约
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　
　　│2、3、5、7、8、
　　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │同生猪期权合约
　　　履约日期　　　│同生猪期权合约
　　　交割方式　　　│同生猪期权合约
──────────┴─────────────────────────
　　　 芝加哥商业交易所国际金融市场（ｉｍｍ）分部外汇期货合约规格
──────────┬─────────────────────────
　　　　　　　　　　│　　　　　　　联　邦　德　国　马　克
──────────┼─────────────────────────
　　　交易单位　　　│125,000联邦德国马克
　　最小变动价位　　│0.0001马克(每张合约12.50马克)
每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价
　　 合约月份　　　 │1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
　　 交易时间　　　 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
　　　　　　　　　　│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收
　　　　　　　　　　│盘，具体细节与交易所联系。
　　最后交易日　　　│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16
　　　　　　　　　　│。
　　 交割日期　　　 │合约月份的第三个星期三。
　　 交割地点　　　 │由票据交换所指定的货币发行国银行。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　 ｉｍｍ３个月期欧洲美元期货合约
──────────┬──────────────────────────
　　　交易单位　　　│本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。
　　最小变动价位　　│0.01的倍数(每张合约25元)
每日价格最大波动限制│无限制
　　 合约月份　　　 │3、6、9、12月和现货月份
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
　　　　　　　　　　│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假
　　　　　　　　　　│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。
　　 最后交易日　　 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日
　　　　　　　　　　│。
　　　交割地点　　　│最后交易日，现金结算。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　 ｉｍｍ日元期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│12,500,000日元
　　最小变动价位　　│0.000001日元(每张合约12.50日元)
每日价格最大波动限制│同联邦德国马克
　　 合约月份　　　 │同联邦德国马克
　　 交易时间　　　 │同联邦德国马克
　　 最后交易日　　 │同联邦德国马克
　　　交割日期　　　│同联邦德国马克
　　　交割地点　　　│同联邦德国马克
──────────┴─────────────────────────
　　注　在ｉｍｍ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日
价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开市（早７：２０－７：３５）限价
─────┬────────┬───────────────┬─────
　　　　　│　　交易单位　　│　　　　 最小变动价位　　　　 │每日价格最
　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波动限制
─────┼────────┼───────────────┼─────
澳大利亚元│100,000澳元　　 │0.0001澳元(每张合约10澳元)　　│150点
加拿大元 │100,000加元　　 │0.0001加元(每张合约10加元)　　│150点
法国法郎 │250,000法郎　　 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点
英　　镑 │62,500英镑　　　│0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
─────┴────────┴───────────────┴─────
　　　　芝加哥商业交易所指数、期权分部（ｉｏｍ）外汇期权合约规格
──────────┬─────────────────────────
　　　　　　　　　　│　　　　　　　联邦德国马克期权合约
──────────┼─────────────────────────
　　　交易单位　　　│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
　　　　　　　　　　│约的看跌期权
　　最小变动价位　　│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
　　　　　　　　　　│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张
　　　　　　　　　　│合约6.25马克)
　　　敲定价格　　　│间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
　　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
　　　　　　　　　　│)。
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
　　　　　　　　　　│提前收盘，具体细节与交易所联系。
　　 最后交易日　　 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
　　　　　　　　　　│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
　　　 履约日　　　 │期权交易期内的任何一个工作日。
　　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　 ｉｏｍ３个月期欧洲美元期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
　　　　　　　　　　│洲美元期货合约的看跌期权。
　　 最小变动价位　 │1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对
　　　　　　　　　　│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
　　　　　　　　　　│imm指数点(每张合约12.50美元)。
　　　敲定价格*　　 │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。
　　　　　　　　　　│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm
　　　　　　　　　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
　　　　　　　　　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
　　　　　　　　　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。
　　　最后交易日　　│与相关期货合约相同。
　　　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。
──────────┴─────────────────────────
＊　ｃｍｆ已提出将所有ｉｍｍ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，
该条例有待于ｃｆｔｃ批准。
　　　　　　在ｉｏｍ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
　　　　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
─────┬──────────────────┬───────────
　　　　　│　　　　　　最小变动价位　　　　　　│　　　敲定价格
─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5澳元)。　　　　　　　　　　　　　　│
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5加元)。　　　　　　　　　　　　　　│
　日　元　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
　　　　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)
　　　　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │
　英　镑　│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英
　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
　　　　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
　　　　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
　　　　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│
─────┴──────────────────┴───────────
　　　　　　　　 蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
　　　　　　　　　　　　　 （ｓ＆ｐ　５００）
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│用500美元乘以s&p500股票价格指数
　　 最小变动价位　 │0.50个指数点(每张合约25美元)
　 每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
　　限制及交易中止　│定的细节，请与cme研究部联系。
　　　 开市限价　　 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
　　　　　　　　　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
　　　　　　　　　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
　　　　　　　　　　│盘价范围重新恢复交易。
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
　　　交割方式　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
　　　　　　　　　　│三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所
　　　　　　　　　　│
决定。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│买进一张s&p500指数期货看涨期权或
　　　　　　　　　　│卖出一张s&p500指数期货看跌期权。
　　 最小变动价位　 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
　　　　　　　　　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
　　　　　　　　　　│)进行。
　 每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。
　　 敲定价格*　　　│以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小
　　　　　　　　　　│数的5，即110、115、120等。
　　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
　　　　　　　　　　│11)
　　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
　　　　　　　　　　│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
　　　　　　　　　　│为合约第三个星期五。
　　　 履约日　　　 │期权交易期内的任何一个交易日。
　　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
　　　　　　　　　　│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
　　　　　　　　　　│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
　　　　　　　　　　│最终结算价以现金交割。
──────────┴─────────────────────────
＊　ｃｍｆ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为
１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ｃ
ｆｔｃ批准。
　　　　　　　咖啡、糖和可可交易所（ｃｓｃｅ）可可期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│10公吨(22,046磅)
　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩
　　　　　　　　　　│大至132美元对前两个交割月份无限制
　　　合约月份　　　│1、2、3、5、7、9、
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
　　　交货产地　　　│产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的
　　　　　　　　　　│品种,共分为三类:
　　　　　　　　　　│a组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升
　　　　　　　　　　│水160美元
　　　　　　　　　　│b组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水
　　　　　　　　　　│80美元
　　　　　　　　　　│c组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交
　　　　　　　　　　│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。
　　　交割地点　　　│纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采
　　　　　　　　　　│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但
　　　　　　　　　　│须征得收货方同意。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　ｃｓｃｅ可可期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│一个csce可可期货合约单位
　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)
　　　敲定价格　　　│期货合约价格　　　所有合约月份
　　　　　　　　　　│低于3,600美元　　 100美元
　　　　　　　　　　│高于3,600美元　　 200美元
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。
　　 合约到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意
　　　　　　　　　　│向通知书必须于最后交易日下午4点(纽约时间)之前提交
　　　　　　　　　　│给结算会员公司。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ咖啡“ｃ”期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│37,500磅，约250袋
　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分(600点)，限
　　　　　　　　　　│价可扩大至9美分(900点)最近的两个合约月份无限制。
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│上午9:15-下午1:58(纽约时间)
　　　交割等级　　　│咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定，如符合交割要
　　　　　　　　　　│求，则发给等级、质量证书，由于咖啡品种繁多，交易所
　　　　　　　　　　│按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡，质量
　　　　　　　　　　│超过基准品级的可以按溢价交割，质量低下的则须按折扣
　　　　　　　　　　│价交割。
　　　交割地点　　　│凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特
　　　　　　　　　　│许仓库交割。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ咖啡期权合约＊
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│一个咖啡“c”期货合约单位
　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)
　　　敲定价格　　　│期货合约价格　　　所有合约月份
　　　　　　　　　　│低于200美元　　 5美元
　　　　　　　　　　│高于200美元　　 10美元
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│上午9:15-下午2:13(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五(同可
　　　　　　　　　　│可期权合约)
　　 合约到期日　　 │同可可期权合约
──────────┴─────────────────────────
＊　此期权合约规格内容为ｃｆｔｃ于１９８６年７月２２日批准的文本，目前的
合约规格在内容上可能有所变化，因此在参照此合约进行交易前，与你的经纪人取
得联系，重新确认合约内容。
　　　　　　　　　ｃｓｃｅ１１号原糖（世界级）期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│50长吨(112,000磅)
　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每批11.20美元)
每日价格最大波动限制│0.005美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。在继
　　　　　　　　　　│上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作
　　　　　　　　　　│日之后，不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。
　　　合约月份　　　│1、3、5、7、10
　　　交易时间　　　│上午10:00-下午1:43(纽约时间)；收市叫价于下午2:00开
　　　　　　　　　　│始
　　最后交易时间　　│交割月份之前一个月的最后一个工作日
　　　交割等级　　　│平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、
　　　　　　　　　　│澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达
　　　　　　　　　　│黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的
　　　　　　　　　　│列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
　　　　　　　　　　│鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、
　　　　　　　　　　│美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖，fob价，散装运输。
　　　交割地点　　　│发运国港口、码头交货，fob，散装运输。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　ｃｓｃｅ１１号原糖（世界级）期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│一个csce11号原糖(世界级)期货合约单位；12月的相关期
　　　　　　　　　　│货合约交割期为3月份。
　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约11.20美元)
　　　敲定价格　　　│期货合约价格　两个近期合约月份　期货合约价格　两个
　　　　　　　　　　│远期合约月份
　　　　　　　　　　│不足10美分　1/2美分-50点　不足16美分　1美分-100点
　　　　　　　　　　│10美分至40美分之间 1美分-100点 16美分至40美分之间
　　　　　　　　　　│2美分-200点　40美分以上　2美分-200点　
　　　　　　　　　　│40美分以上　2美分-200点　40美分或40美分以上　
　　　　　　　　　　│4美分-400点
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。
　　　　　　　　　　│12月到期的期权履约后,转入交割期为3月份的期货合约。
　　　交易时间　　　│同11号原糖期货合约。
　　 最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
　　 合约到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(纽约时间)；期权持有人的履约意
　　　　　　　　　　│向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前(纽约时间)提
　　　　　　　　　　│交至结算会员公司处。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ世界级白糖期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│50公吨精炼白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由内加
　　　　　　　　　　│聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。
　　最小变动价位　　│每吨20美分(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│每公
吨10美元,根据具体市场状况而施以不同的限价。不
　　　　　　　　　　│对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份
　　　　　　　　　　│规定限价。
　　　合约月份　　　│1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期
　　　交易时间　　　│上午9:45-下午1:43(纽约时间);外加在11号世界级原糖期
　　　　　　　　　　│货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。
　　 最后交易日　　 │交割月份之前一个月的15号;如果15号不是交易所工作日,
　　　　　　　　　　│则最后交易日为交易所的下一个工作日,通知日为最后交
　　　　　　　　　　│易日之后的下一个交易所工作日。
　　　交割等级　　　│旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)
　　　交割地点　　　│荷兰的鹿特丹和符利辛根;比利时的安特卫普;联邦德国的
　　　　　　　　　　│汉堡;法国的敦克尔克和雷恩;英国的伊明汉姆,美国得克
　　　　　　　　　　│萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良,佐治亚
　　　　　　　　　　│州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩,纽约州的纽约市;巴西
　　　　　　　　　　│的累西菲、马塞约、圣多斯;南朝鲜的釜山、仁川;波兰的
　　　　　　　　　　│格但斯克和格丁尼亚。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　纽约商品交易所（ｃｏｍｅｘ）高级铜期货、期权合约　　　　　　　
──────┬─────────────────┬───────────
　　　　　　│　　　　　　　　期　货　　　　　　│　　　　期　权
──────┼─────────────────┼───────────
交易单位　 │25,000磅　　　　　　　　　　　　　│一个comex高级铜期货合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约单位
最小变动价位│每磅0.0005美元(每张合约12.50美元) │每磅0.0005美元(每张合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约12.50美元)
敲定价格　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│敲定价格不足40美分的每
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│磅间隔1美分;40美分至1
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│美元的间隔2美分;1美元
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│以上的间隔5美分。
履约方式　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│任何一个期权交易日之下
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│午3:00(纽约时间)以前。
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│履约时,期权持有者通过
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│转帐方式接受一个适当的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│相关高级铜期货合约的空
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│头或多头部位,期权卖方
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履约通知书后进入
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个相反的期货部位。
合约月份　 │当月和其后两个月以及从当月开始的23│3、5、7、9、12合约月份
　　　　　　│个月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中离交割期最近的4个月
　　　　　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。
交易时间　 │上午9:25-下午2:00(纽约时间)　　　 │同相关高级铜期货合约。
交割等级　 │25,000磅(公差度±2%)1级电解铜　　 │
最后交易日　│交割月份的倒数第三个交易日　　　　│相关期货合约交割月份之
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一个月的第二个星期五
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。
──────┴─────────────────┴───────────
　　　　　　　　　　 堪萨斯市期货交易所（ｋｃｂｔ）
　　　　　　　　　小价值线和价值线平均股票指数期货合约
──────┬─────────────────┬───────────
　　　　　　│　　　　　小价值线股指期货　　　　│　　价值线股指期货
──────┼─────────────────┼───────────
　交易单位　│用100美元乘以价值线算术平均指数　 │用500美元乘以价值线算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│术平均指数
最小变动价位│0.5点(每张合约5美元)　　　　　　　│0.5点(每张合约25美元)
每日价格最 │垂询交易所以获最新信息　　　　　　│垂询交易所以获最新信息
大波动限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　合约月份　│3、6、9、12　　　　　　　　　　　 │3、6、9、12
　交易时间　│早8:30-下午3:15(堪萨斯市时间)　　 │早8:30-下午3:15(堪萨斯
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市时间)
　交割方式　│根据合约月份的最后交易日收盘时实际│同小价值线期货合约
　　　　　　│价值线算术平均指数点数进行结算。　│
──────┴─────────────────┴───────────
　　　　　　　　　　　纽约金融交易所（ｎｙｆｅ）和
　　　　　　 纽约证券交易所（ｎｙｓｅ）股票综合指数期货合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│500美元乘以nyse综合指数(例如:500美元×135.00＝
　　　　　　　　　　│67,500美元;135.00代表当时的指数水平)
　　最小变动价位　　│5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合
　　　　　　　　　　│约25美元)
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12周期
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是nyse
　　　　　　　　　　│和nyse工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。
　　　交割方式　　　│在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有nyse
　　　　　　　　　　│综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价
　　　　　　　　　　│格,经特别计算而求出的。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　 ｎｙｆｅ　ｎｙｓｅ股票综合指数期权合约
──────────┬─────────────────────────
　　　交易单位　　　│一个nyse股票综合指数期货合约单位
　　 最小变动价位　 │5个基础点或0.05(每个合约25美元),但所进行的期权交易
　　　　　　　　　　│属于对冲交易部位性质,最小变动价位可为1个基础点(5美
　　　　　　　　　　│元)。
　　　敲定价格　　　│按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等),应随时保持至少
　　　　　　　　　　│9个敲定价格,其中实值敲定价4个,两平敲定价1个,虚值敲
　　　　　　　　　　│定价4个。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│当前的月份和其后两个月份,以及(3、6、9、12)季度循环
　　　　　　　　　　│周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季
　　　　　　　　　　│度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为
　　　　　　　　　　│到期月份。
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最
　　　　　　　　　　│后交易日等同于相关期货合约的最后交易日(即到期合约
　　　　　　　　　　│月份的第三个星期五之前一个工作日,如该日不是nyfe和
　　　　　　　　　　│nyse的工作日,则再向前推,直至距星期五最近的第一个工
　　　　　　　　　　│作日);不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易
　　　　　　　　　　│日为到期月份的第三个星期五,如该日不是nyfe和nyse的
　　　　　　　　　　│工作日,则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个
　　　　　　　　　　│工作日。
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　　　　　　 纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）低硫轻原油期货合约
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　　　交易单位　　　│1,000桶
　　最小变动价位　　│每磅1美分(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│每桶1美元(每张合约1,000美元)
　　　合约月份　　　│从当前月份起算的18个连续月份
　　　交易时间　　　│上午9:45－下午3:10(纽约时间)
　　　交割等级　　　│西得克萨斯中质油，含硫量4%,api40°，硫重5%或以下，
　　　　　　　　　　│api比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，api比重介
　　　　　　　　　　│于34°和45°之间的低硫轻油也可用于交割。
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　　　　　　纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）轻质低硫原油期权合约
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　　　交易单位　　　│一个nyse股票综合指数期货合约单位
　　 最小变动价位　 │每桶1美元(每张合约10美元)
　　　敲定价格　　　│间隔价为每桶1美元;每一交易月份的相关期货合约的看跌
　　　　　　　　　　│期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平,居中的敲定价
　　　　　　　　　　│格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。敲定价格
　　　　　　　　　　│的高低界限视期货价格波动幅度而调整。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│6个连续月份
　　　交易时间　　　│上午9:45-下午3:10(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │相关原油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
　　 履约(方式)　　 │包括期权到期日在内的任何一天的下午4:30以前(纽约时
　　　　　　　　　　│间)
　　　　　　　　　　│看涨期权买方获得相关期货合约的多头交易部位,看跌期
　　　　　　　　　　│权买方获得空头部位。看涨期权卖方被指定进入相关期货
　　　　　　　　　　│合约的空头交易部位,看跌期
权卖方被指定进入多头交易
　　　　　　　　　　│部位。
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　　　　　纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）纽约港２号取暖油期货合约
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　　　交易单位　　　│42,000美制加仑
　　 最小变动价位　 │每加仑0.0001美元
每日价格最大波动限制│每加仑2美分(每张合约840美元)不高于或低于上一交易日
　　　　　　　　　　│的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价
　　　合约月份　　　│从当前月份起算的15个连续月份。
　　　交易时间　　　│上午9:50-下午3:10(纽约时间)
　　　交割等级　　　│2号取暖油,具体规格与交易所联系。
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　　　　　　　　 纽约商业交易所纽约港２号取暖油期权合约
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　　　交易单位　　　│一个nymex取暖油期货合约单位
　　最小变动价位　　│每加仑0.0001美元
　　　敲定价格　　　│间隔价为每加仑2美分,所有敲定价格只能为偶数,例如,
　　　　　　　　　　│0.4800美元、0.5000美元等,任何时间内,每一交易月份的
　　　　　　　　　　│相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格
　　　　　　　　　　│水平,居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约
　　　　　　　　　　│的收盘价。敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调
　　　　　　　　　　│整。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│6个连续月份
　　　交易时间　　　│上午9:50-下午3:10(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五
　　　　　　　　　　│。
　　　 履　约　　　 │同轻质低硫原油期权合约。
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　　　　　　　　　　 堪萨斯市期货交易所小麦期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000蒲式耳
　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50美元)
每日价格最大波动限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分(每张合
　　　　　　　　　　│约1,250美元)
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午1:15(堪萨斯市时间)
　　　交割等级　　　│2号硬红冬麦;1号和3号麦依照交易所规定之质量差价交割
　　　　　　　　　　│。
　　　交割方式　　　│凭仓储商签发之仓单
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　　　　　　　 堪萨斯市期货交易所（ｋｃｂｔ）小麦期权合约
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　　　交易单位　　　│一个kcbt之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位
　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/8美分(每张合约6.25美元)
　　　敲定价格　　　│与交易所联以获取最新信息
每日价格最大波动限制│同相关小麦期货合约
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│同相关小麦期货合约
　　 最后交易日　　 │距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五
　　　　　　　　　　│下午1:00(堪萨斯市时间)
　　合约到期时间　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10:00(堪萨斯市时间
　　　　　　　　　　│)
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　　　　　　　　　明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000蒲式耳(允许1,000蒲式耳零批)
　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/8美分
每日价格最大波动限制│每蒲式耳20美分(每张合约1,000美元)
　　　合约月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午1:15(明尼阿波利斯时间)
　　　交割等级　　　│2号北方春麦,蛋白质含量为13.50或更高,溢价和差价由交
　　　　　　　　　　│易所确定。
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　　　　　　 明尼阿波利斯谷物交易所（ｍｇｅ）春小麦期权合约
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　　　交易单位　　　│一个5000蒲式耳的mge春小麦期货合约单位
　　最小变动价位　　│1/8美分
　　　敲定价格　　　│a.间隔:按每蒲式耳10美分渐进
　　　　　　　　　　│b.最初挂牌价:居中的敲定价格要相等于上一交易日之结
　　　　　　　　　　│算价,另外3个渐高价和渐低价各间隔10美分
　　　　　　　　　　│c.附加牌价:在交易集中于某一价格水平,致使期货合约的
　　　　　　　　　　│期权敲定价格少于3个渐高价和3个渐低价时,应加入新的
　　　　　　　　　　│期权敲定价格,以确保至少有3个渐高价和3个渐低价,但在
　　　　　　　　　　│到期合约中不得加入附加价。
每日价格最大波动限制│不高于或低于每一张看跌期权合约或看涨期权合约的上一
　　　　　　　　　　│交易日结算权利金价格各20美分
　　　合约月份　　　│9、12、3、5、7
　　　交易时间　　　│上午9:35-下午1:25(明尼阿波利斯时间)
　　 最后交易日　　 │距相关期货合约第一通知日之前至少10个工作日的星期五
　　　　　　　　　　│下午1:00(明尼阿波利斯时间)
　　 合约到期日　　 │最后交易日之后的第一个星期六上午10:00(明尼阿波利斯
　　　　　　　　　　│时间)
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