美国期货交易所合约规格

　　（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　 期　　权
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　　　交易单位　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一个cbot期货合约交易单位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）
　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约　　 │每蒲式耳1/8美分（每张合约
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波动限制　　│结算价各10美分（每张合约 500　│易日结算权利金各10美分（每
　　　　　　　　│美元），现货月份无限制。　　　│张合约500美元）。
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数
　　合约月份　　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9
　　交易时间　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
　　　　　　　　│间），到期合约最后交易日交易截│
　　　　　　　　│止时间为当日中午。　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
　　　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。
　　交割等级　　│以2号黄玉米为准，替代品种价格 │
　　　　　　　　│差距由交易所规定。　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约

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　　　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　 期　　权
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　　交易单位　　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一个cbot大豆期货合约交易单
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约　　 │每蒲式耳1/8美元（每张合约
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。
　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波动限制　　│结算价各30美分（每张合约 1500 │易日的结算权利金各30美分（
　　　　　　　　│美分），现货月份无限制　　　　│每张合约1500美分）。
　　合约月份　　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8
　　交易时间　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
　　　　　　　　│间），到期合约之最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止时间为当日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
　　　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　　交割等级　　│以no.2黄大豆为准，替代品种价　│
　　　　　　　　│格差距由交易所规定。　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　 期　　货 　　　　　　│　　　 期　　权
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　　交易单位　　│100吨（200，000磅）　　　　　 │一个cbot豆粕期货合约单位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）
　　最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合约5美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。
　　每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
　　波动限制　　│价各10美元（每张合约1000美　　│的结算权利金各10美分（每张
　　　　　　　　│元）现货月份无限制。　　　　　│合约1000美分）。
　　合约月份　　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9
　　交易时间　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
　　　　　　　　│间），到期合约的最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止时间为当日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
　　　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　　交割等级　　│蛋白质含量不低于 44%，具体规格│
　　　　　　　　│见cbot条例。　　　　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权
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　　交易单位　　│600，000 磅　　　　　　　　　 │一个cbot豆油期货合约单位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60，000磅）
　　最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美　　│每磅0.00005美元（每张合约3
　　　　　　　　│元)　　　　　　　　　　　　　 │美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数
　　每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
　　波动限制　　│价各1美分（每张合约600美元）　│结算权利金各1美分（每张合
　　　　　　　　│现货月份无限制。　　　　　　　│约600美元）。
　　合约月份　　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12
　　交易时间　　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时　│同期货
　　　　　　　　│间），到期合约的最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止时间为当日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
　　　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。
　　交割等级　　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│
　　　　　　　　│cbot 条例。　　　　　　　　　 │
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　货 　　　　　│　　　　 期　　权
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　　　交易单位　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一个cbot小麦期货合约交易单
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约　　 │每蒲式耳1/8美分（每张合约
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。每日价格 
　　最大　　　　│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波动限制　　│结算价各 20 美分（每张合约　　│易日结算权利金各20美分（每
　　　　　　　　│1，000 美元)，现货月份无限制。│张合约1000美元）。
　　合约月份　　│7、9、12、3、5 　　　　　　　 │7、9、12、3、5
　　交易时间　　│上午9:30 －下午1:15（芝加哥时 │同期货
　　　　　　　　│间），到期合约最后交易日交易截│
　　　　　　　　│止时间为当日中午。　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
　　　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。
　　交割等级　　│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、　　│
　　　　　　　　│no.2黑北春麦、no.1北春麦，其　│
　　　　　　　　│他替代品种价格差距由交易所规定│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约
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　　交易单位　　　　　　│5，000金衡盎司
　　最小变动价位　　　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）
　　每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5，000美元）
　　合约月份　　　　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
　　交易时间　　　　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　　　　　　　　　　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
　　　　　　　　　　　　│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　交割等级　　　　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
　　　　　　　　　　　　│，公差度10%；每5，000盎司总重量公差度不得超过6%。
　　交割方式　　　　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收
　　　　　　　　　　　　│据）交割。
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　　ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约
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　　交易单位　　　　　　│1公斤（32.15金衡盎司）
　　最小变动价位　　　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）
　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
　　　　　　　　　　　　│约1，607.50美元）
　　合约月份　　　　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易时间　　　　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　交割等级　　　　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
　　　　　　　　　　　　│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
　　交割方式　　　　　　│同5，000盎司白银期货。
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　　ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约
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　　交易单位　　　　　　│100金衡盎司
　　最小变动价位　　　　│每盎司10美分（每张合约10美元）
　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
　　　　　　　　　　　　│约5000美元）
　　合约月份　　　　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易时间　　　　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
　　　　　　　　　　　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
　　　　　　　　　　　　│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　交割等级　　　　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
　　　　　　　　　　　　│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
　　交割方式　　　　　　│同1公斤黄金期货
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　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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　　交易单位　　　　　　│1000金衡盎司
　　最小变动价位　　　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
　　　　　　　　　　　　│约1，000美元）
　　合约月份　　　　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易时间　　　　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
　　交割等级　　　　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
　　　　　　　　　　　　│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
　　　　　　　　　　　　│差度不得超过12％。
　　交割方式　　　　　　│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
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　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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　　交易单位　　　　　　│一个cbot白银期货合约单位（1，000盎司）
　　最小变动价位　　　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
　　　　　　　　　　　　│张合约1，000美元）
　　敲定价格　　　　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
　　　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
　　　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　　　　　　│的整倍数
　　合约月份　　　　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易时间　　　　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
　　　　　　　　　　　　│一个星期五。
　　交割等级　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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　　ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）
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　　交易单位　　　　　　│用250美元乘以mmi，例如：当mmi为472.00点时，其期货
　　　　　　　　　　　　│合约值为：118，000美元（250美元×472.00）
　　最小变动价位　　　　│0.05个指数点（每张合约12，50美元）
　　每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
　　　　　　　　　　　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*
　　合约月份　　　　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
　　　　　　　　　　　　│个月份。
　　交易时间　　　　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│交割月的第三个星期五
　　交割方式　　　　　　│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
　　　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
　　　　　　　　　　　　│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
　　　　　　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
　　　　　　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
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　　ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　 期　　货 　　　　　│　　　 期　　　权
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　　交易单位　　│100，000美元面值　　　　　　│一个列明交割月份和利率的cbot
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位
　　利率交易　　│交易所每个月将按美国国家抵押│
　　　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│
　　　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│
　　　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │
　　　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美　　│1/64点（每张合约15.625美元或
　　　　　　　　│元 ）　　　　　　　　　　　 │15.63美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1，000美元）
　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）
　　波动限制　　│格各3点（每张合约3，000美　 │
　　　　　　　　│元）（可扩大至4？1/2点）　　│
　　合约月份　　│4 个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份
　　交易时间　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 
　　日　　　　　│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│五下午 1:00　　　　　　　　 │午1:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│根据最后交易日的抵押证券取样│
　　　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。
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　　ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
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　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │ 　　　期　　权
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　　交易单位　　│用1000美元乘以债券购买公司　│可于3、6、9、12月交割的一个
　　　　　　　　│的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单
　　　　　　　　│格反映在合约价值上为 90，000│位。
　　　　　　　　│美元。　　　　　　　　　　　│
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │1/64点（每张合约15.63美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（XX美元）
　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
　　波动限制　　│格各3点(每张合约3000美元)　 │利金价格各3点（每张合约3，000
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　合约月份　　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　　交易时间　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 
　　日　　　　　│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│市政公债券指数期货在最后交易│
　　　　　　　　│日以现金结算。最后交易日结算│
　　　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│
　　　　　　　　│政公债指数价值。　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。
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　　ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
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　　交易单位　　　　　　│5，000，000美元
　　最小变动价位　　　　│按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础
　　　　　　　　　　　　│点41.67美元）
　　价格基点　　　　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
　　每日价格最大波动限制│150个基础点
　　合约月份　　　　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。
　　交易时间　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│交割月的最后一个营业日。
　　交割方式　　　　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
　　　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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　　ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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　　交易单位　　　　　　│100，000美元面值t-bond。
　　最小变动价位　　　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
　　　　　　　　　　　　│合约15.625美元）。
　　每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
　　　　　　　　　　　　│美元）（可扩大至4？1/2点）
　　合约月份　　　　　　│3、6、9、12月
　　交易时间　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
　　交割等级　　　　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
　　　　　　　　　　　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
　　　　　　　　　　　　│不少于4年零3个月的t-note最好。
　　交割方式　　　　　　│联储电子过户簿记系统。
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　　ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
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　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │　　　 期　　权
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　　交易单位　　│100，000美元面值t-note　　　│一个100，000美元t-note期货合
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │按每张t-note期货合约当时价格
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
　　每日价格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每张合约不高于或低于上一交易
　　波动限制　　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合约3，000美元）
　　合约月份　　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期货
　　交易时间　　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期货
　　　　　　　　│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
　　　　　　　　│间：星期日至星期四：下午5:00│
　　　　　　　　│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
　　　　　　　　│（中间夏时制时间）　　　　　│
　　最后交易日　│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
　　　　　　　　│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。其交易中止
　　产割等级　　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
　　　　　　　　│为6？1/2年，但不超过XX年，　│一通知日往回数至少5个工作日
　　　　　　　　│8% 标准利率的t-note。　　　 │前的第一个星期五中午，例如，
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│联储电子过户簿记系统　　　　│
　　──────┴──────────────┴────────────── 

　　ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ） 
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　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易单位　　│100，000美元面值t-bond　　　│一个100，000美元面值的cbot
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期货合约单位
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按每张t-bond期货合约当时价格
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│2点（XX美元）的整倍数计算
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期货合约价
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│格为86-00，其期权敲定价格可
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│能为80、82、84、86、88、90、
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。
　　每日价格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
　　波动限制　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　合约月份　　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
　　交易时间　　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约
　　最后交易日　│同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期货合约
　　交割等级　　│如果为不可提前赎回的t-bond，│
　　　　　　　　│其到期日从交割月第一个工作日│
　　　　　　　　│算起必须为至少15年以上，如为│
　　　　　　　　│可提前赎回的t-bond，则不一定│